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国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金2017年第1

发布日期:2021-11-25 03:34   来源:未知   阅读:

  国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告

  基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2017年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 国寿安保尊益信用纯债一年  交易代码 000931  基金运作方式 契约型、定期开放式  基金合同生效日 2015年1月22日  报告期末基金份额总额 200,736,943.16份  投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过主要配置公司债券、企业债券等固定收益类金融工具,追求资产的长期稳定增值,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资收益。  投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限配置策略、信用债投资策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略等投资管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。  业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.2%  风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。  基金管理人 国寿安保基金管理有限公司  基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司  主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)  1.本期已实现收益 -398,497.57  2.本期利润 1,510,360.63  3.加权平均基金份额本期利润 0.0060  4.期末基金资产净值 204,964,208.98  5.期末基金份额净值 1.021  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.37% 0.06% 0.67% 0.01% -0.30% 0.05%  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:本基金基金合同生效日为2015年1月22日,按照本基金的基金合同规定,自每个封闭期(第一个封闭期除外)起始日起1个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。至本报告期末,本基金建仓期已结束,各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2015年1月22日至2017年3月31日。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    董瑞倩 投资管理部总经理、基金经理 2015年1月22日 - 20年 董瑞倩女士,硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理,中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理;现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部总经理,国寿安保尊享债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保稳定回报混合型证券投资基金、国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保稳健回报混合型证券投资基金、国寿安保保本混合型证券投资基金、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金、国寿安保稳信混合型证券投资基金及国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。  李一鸣 基金经理 2015年1月22日 - 9年 曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收益部研究员,2013年11月加入国寿安保基金任基金经理助理,现任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金、国寿安保安康纯债债券型证券投资基金、国寿安保安享纯债债券型证券投资基金及国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金经理。  注:任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度中国经济呈现企稳态势,虽然重点城市的房地产限购升级,但三线城市的地产销售仍有余温,房地产投资短期维持稳定,基建投资继续保持高速增长,出口部门亦受到外需改善的支撑。物价方面,以猪肉为代表的食品价格走势趋弱,海外原油价格下挫也带动国内商品价格下跌,通胀预期有所降温。政策方面,货币政策基调更加趋于稳健中性,央行两次上调公开市场和MLF利率,季度末资金面受MPA考核波动加大,资金面呈现紧平衡局面。 一季度货币市场利率中枢上行,债券市场收益率整体回升,3月以来在配置需求增强、通胀预期回落的影响下,债市情绪回暖并呈现震荡走势。 投资运作方面,本基金2017年一季度以中短久期,中高评级信用债为主要配置品种,并参与了可转债市场打新机会。 报告期内基金的业绩表现 截至2017年3月31日,本基金份额净值为1.021元,累计份额净值为1.101元。报告期内净值增长率为0.37%,同期业绩基准涨幅为0.67%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - -   其中:股票 - -  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 310,366,148.00 96.69   其中:债券 310,366,148.00 96.69   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 6,006,155.84 1.87  8 其他资产 4,630,002.53 1.44  9 合计 321,002,306.37 100.00  报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 136,852,350.00 66.77  5 企业短期融资券 80,052,000.00 39.06  6 中期票据 90,026,000.00 43.92  7 可转债(可交换债) 3,435,798.00 1.68  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 310,366,148.00 151.42  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 122236 12哈电01 200,000 20,138,000.00 9.83  2 1282464 12沈公用MTN1 200,000 20,060,000.00 9.79  3 011698414 16新疆供销SCP001 200,000 20,040,000.00 9.78  4 011698768 16国新能源SCP002 200,000 19,948,000.00 9.73  5 122467 15万达02 200,000 19,794,000.00 9.66  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 13,134.26  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 4,616,868.27  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 4,630,002.53  报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 127003 海印转债 553,513.50 0.27  2 128013 洪涛转债 181,615.00 0.09  报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 355,690,640.04  报告期期间基金总申购份额 12,672,286.72  减:报告期期间基金总赎回份额 167,625,983.60  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 200,736,943.16  基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内基金管理人未投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比  机构 1 2017 130,004,850.00 - - 130,004,850.00 64.76%  个人 - - - - - - -  其他 - - - - - - -  产品特有风险  本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能存在大额赎回的风险,并导致基金净值波动。此外,机构投资者赎回后,可能导致基金规模大幅减小,不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。  影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 9.1.1中国证监会批准国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件 9.1.2《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5报告期内国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 9.1.6中国证监会要求的其他文件 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层 查阅方式 9.3.1营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息:拨打本公司客户服务电话垂询: 国寿安保基金管理有限公司 2017年4月22日